SİSTEM ANALİZLERİNDE KULLANILMASI :

Bilgisayar programlarında, senetlerin her birine göre değişik gün sayıları ile, bu 30 ve 70 referans çizgilerinin yerine de daha değişik seviyelerden geçen çizgiler bulunabilir. Böylece de daha verimli sistemler elde edilebilir. Sistemi ise, Metastock’ta şu şekilde oluşturmak mümkündür:

Alım Koşulu:
Cross(RSI(opt1),opt2) or Cross(RSI(opt1),opt3)
Satış Koşulu:
Cross(opt3, RSI(opt1)) or Cross(opt2, RSI(opt1))

Sistemin Optimizasyonunda ise:
Opt1 için, 3 ’den 50 ’ye birer birer denenerek gün sayısı,
Opt2 için, 20 ’den 40 ’a ikişer ikişer,
Opt3 için ise, 60 ’dan 80 ’e ikişer ikişer denenerek de referans çizgilerini tespit etmek mümkündür.


[IMG]http://***.seansodasi.***/ders/rsi4.gif[/IMG]
BATI ÇİMENTO

BATI ÇİMENTO ’ da RSI sistematik olarak test edildiğinde, bulunan rakamlar, 9 gün-lük RSI için referans çizgilerinin 35 ve 70 den geçmesi gerektiği şeklinde olmuş. 14 iş-lemden 11 inde kazandırırken sadece 3 işlemde kaybettirmiş ve kazanç/zarar endeksi de 98,73 olarak oluşmuş. Oldukça başarılı bir sistem olarak gözükmekte.


Tıpkı Williams’ % R ’de olduğu gibi göstergeyi bir hareketli ortalama ile yavaşlatarak, asıl gösterge olarak hareketli ortalamayı kabul edecek olursak sistemin başarısı yükselmekte ve hatalar da bir hayli azalmaktadır. Bu sisteme " RSI Slow " demekteyiz. Koşullar ise Metastock’ta şu şekilde yazılmalıdır:
Alım koşulu:
Cross(Mov(RSI(opt1),opt2,E),opt3) OR Cross(Mov(RSI(opt1),opt2,E),opt4)

Satış koşulu:
Cross(opt3,(Mov(RSI(opt1),opt2,E))) OR Cross(opt4,(Mov(RSI(opt1),opt2,E)))

Sistemin Optimizasyonu ise,
Opt1 için, 5 ’den 50 ’ye birer birer,
Opt2 için, 2 ’den 15 ’e birer birer,
Opt3 için, 20 ’den 40 ’a birer birer
Opt4 için, 60 ’dan 90 ’a birer birer denenecek şekilde yazılır ve ideal rakamlar bu şekilde bulunabilir.
Bulunan opt2 H.O değeri bizim asıl göstergemiz olacak ve artık opt1 ile bulunan RSI göstergesi dikkate alınmayacaktır.


[IMG]http://***.seansodasi.***/ders/rsi5.gif[/IMG]
AKBANK

Yukarıda normal, yani 14 günlük RSI (üstte) ile yavaşlatılmış RSI (RSI Slow) arasındaki farkı görmektesiniz. Diğer RSI göstergesine göre, hazırlamış olduğum RSI Slow çok daha az hata vermektedir. Akbank hisse senedinde uzun süren düşüş trendi esnasında 14 günlük RSI yatay çizgiyi defalarca keserek hatalı sinyaller veriyor. Ancak RSI Slow bu hataları vermiyor.

Sistem analizlerinde yapılan testlerde, standart RSI göstergesi ile kısa vadeli analizlerde ve referans çizgilerinin aşağı ve yukarı yönde kesilmesi ile alım ve satım yapılması esasına dayandırılan sistemlerin, bazen de hatalı ve çok verimli olmayan sonuçlar verdiği görülmektedir. Bu yüzden de sistem analizle-rinde RSI Slowmat ismini verdiğim bir gösterge kullanmaktayım. Bu gösterge sayesinde RSI ’daki verimin bir hayli yükseldiğini testler neticesinde gözlemledim. Sistemin esası şuna dayanmaktadır. Senede göre özel bir gün sayılı RSI göster-gesi tespit etmeliyiz ve bu RSI göstergesine de yine öyle bir gün sayılı hareketli ortalama bulmalıyız ki, bu hareketli ortalama bizim için RSI göstergesi olsun ve bu RSI göstergesine de yine öyle bir hareketli ortalama çizmeliyiz ki, bunların birbirlerini aşağı ve yukarı yönde kesmeleri bizim için al ve sat sinyalleri oluş-tursun. Getiri bu tip sistemlerde birçok hisse senedinde bir hayli artmaktadır.

Metastock’ta bu sistemin koşullarını da şu şekilde yazarak test etmemiz gerekmektedir:

Alım Koşulu:
Cross ((Mov(RSI(opt1),opt2,S)),(Mov(Mov(RSI(opt1),opt2,S ),opt3,S)))

Satış Koşulu:
Cross ((Mov(Mov(RSI(opt1),opt2,S),opt3,S)),(Mov(RSI(opt1 ),opt2,S)))

Optimizasyon ise,
Opt1 = 2 ’den 50 ’ ye birer birer,
Opt2 = 1 ’den 30 ’a birer birer,
Opt3 = 2 ’den 15 ’e birer birer yazılmak suretiyle denenmelidir.

Opt1 opt2 ve opt3 değerleri için daha değişik rakamlar da belirlenebilir ve sistem test edilir. Alım satımda 30 ve 70 çizgilerinin önemi yoktur. Sadece triggerlerin birbirlerini kesmeleri esasına dayanır ve çok başarılı neticeler verir. Sisteme, senede göre daha değişik koşullar da ilave edilerek, hataların daha da azaltılması mümkündür.

Yine burada da Opt2 ’yi 1 ’den başlatmamızın sebebi ise, sistemde asıl gösterge olarak kabul ettiğimiz, RSI ’nın Hareketli Ortalaması alınmadan, RSI göstergesinin kendisi daha verimli bir sistem ortaya çıkaracaksa, bunu gözden kaçırmamak içindir. Başarılı bir sistemde Opt2 ’nin 1 çıkması durumunda hareketli ortalama değeri 1 olacağı için, göstergenin hareketli ortalamasının alın-masına gerek kalmayacak ve gösterge üzerinde çizilmesine gerek kalmadan, asıl RSI göstergesi kullanılacaktır. Şimdiye kadar yapmış olduğum testlerde, geliştirmiş olduğum sistem daha başarılı neticeler vermiştir. Bu sayede de bir tek sistematik analiz formülü ile, iki sistemi birden test etmiş oluyoruz.

Sistem göstergesini çizerken, senedin bulunduğu aşırı alım ve satım bölgelerini gözlemleyebilmek için, 30 ve 70 yatay referans çizgilerini yine de çizdirmekteyiz. Ancak sistemin çalışma tarzı itibarı ile, bu bölgelerin alım ve satım kararlarımızda hiç bir etkisi yoktur.


[IMG]http://***.seansodasi.***/ders/rsi6.gif[/IMG]
ECZACIBAŞI YATIRIM

Bu hisse senedinde sistem analizlerinde kullanmakta olduğumuz RSI Slowmat çok başarılı neticeler vermektedir. Eczacı Yatırım gibi sinüzoidal hareketler sergileyen his-se senetlerinde sistem analizleri ile belirlenen göstergeler çok daha güzel neticeler ver-mektedir.